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効率的フロンティアを検討

2009_12_2

現在 読んでいる『資産運用の強化書』角山智著 を読んでいます。それによるとアセットアロケーションの重要性が説かれております。
同書p36 ゲイリー・プリンソン アメリカの82年金基金のパフォーマンス 1977-1987年
パフォーマンスを決めたのはアセットアロケーション

  • アセットアロケーション:91.5%
  • 個別銘柄の選択4.6%
  • マーケットタイミング1.8%
  • そのほか2.1%

出典は Determinants of portfolio Performance Ⅱ
Determinants of portfolio Performance Ⅱ 

http://www.timothyburger.com/Determinants_Brinson_1991.pdf

(出典は未読(^-^;)

さて、効率的フロンティアを調べてみました。

http://tarot-mpt.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/_ver110_a933.html

そして、昨年末のポートフォリオhttp://lazy-portfolio.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2009-ef69.htmlをプロットすると上記表

う~ん?最適解ではないけど大ハズシはしてない。こんなところでぼちぼちやってゆこうかと思います。

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